近年來資本監(jiān)管成為中國商業(yè)銀行重要的外部約束.中國銀監(jiān)會周一就銀行資本監(jiān)管的新標(biāo)準(zhǔn)徵求意見,明確資本充足率標(biāo)準(zhǔn)及達標(biāo)時間,并對風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重進行更精細(xì)的設(shè)計.
銀監(jiān)會網(wǎng)站新聞稿稱,正常時期中國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率將分別不得低于11.5%和10.5%,原則上應(yīng)分別于2013年底和2016年底前資本達標(biāo).
"若不能達到最低資本要求,將被視為嚴(yán)重違規(guī)和重大風(fēng)險事件."銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人稱.
中國銀行業(yè)面臨的不確定性和新型風(fēng)險不斷增加,銀監(jiān)會此舉旨在完善銀行業(yè)資本監(jiān)管制度,構(gòu)建適度前瞻、反映國情、與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的銀行資本監(jiān)管框架,來確保資本充分覆蓋國內(nèi)銀行面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險和個體風(fēng)險.
金融專家趙慶明認(rèn)為,這次明確了資本充足率達標(biāo)的時間表,與西方發(fā)達經(jīng)濟體相比,中國銀行業(yè)的時間表還是很緊的,銀行要滿足要求的壓力不小.
參考巴塞爾III的資本協(xié)議,中國銀監(jiān)會規(guī)定如下:銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;此外還提出包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求.
銀監(jiān)會稱,截至6月末,國內(nèi)銀行6月末全部達到資本充足率監(jiān)管要求.311家銀行6月末加權(quán)平均資本充足率達到12.2%,核心資本充足率達到9.92%.
新聞稿指出,國內(nèi)銀行資本質(zhì)量明顯高于歐美銀行,巴塞爾III資本協(xié)議對國內(nèi)銀行的影響很小.不過,近年來,國內(nèi)商業(yè)銀行信貸高速擴張,信貸投向集中度有所上升,貸款期限趨長,系統(tǒng)性風(fēng)險有所上升,潛在風(fēng)險隱患不容忽視.
**風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重的設(shè)計上更為精細(xì)**
徵求辦法還對銀行的各類資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重做了清晰的規(guī)定,細(xì)化了各類資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重體系,并提高了信用風(fēng)險資本要求的敏感度.
新辦法下調(diào)了對符合條件的微小企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重(從100%下調(diào)到75%),下調(diào)了對個人貸款的風(fēng)險權(quán)重(從100%下調(diào)到75%);并對住房抵押貸款區(qū)分一套房和第二套房給予差別風(fēng)險權(quán)重,一套房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為45%,第二套房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為60%.
此外,新辦法在風(fēng)險權(quán)重體系的調(diào)整上主要有:一是對境外債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重,以債務(wù)人的外部評級為基礎(chǔ);二是取消了對境外和國內(nèi)公共企業(yè)的優(yōu)惠風(fēng)險權(quán)重;三是對工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險暴露給予不同的風(fēng)險權(quán)重;四是小幅上調(diào)了對國內(nèi)銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重(從20%上調(diào)到25%).
趙慶明認(rèn)為,幾類風(fēng)險權(quán)重調(diào)整的資產(chǎn),在銀行總體資產(chǎn)中占比都不是很大,加之調(diào)整有增有減,幅度亦有限,所以對銀行整體的資本充足率影響應(yīng)該不是很大.
"銀監(jiān)會公布的資本管理辦法基本上體現(xiàn)了與目前宏觀經(jīng)濟政策的配合,比如鼓勵給小微企業(yè)貸款,鼓勵個人消費信貸,體現(xiàn)住房貸款差別化等."趙慶明稱.
銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人還稱,風(fēng)險權(quán)重體系的調(diào)整還體現(xiàn)了公共政策導(dǎo)向,降低了中小企業(yè)貸款、零售貸款的成本,有助于緩解中小企業(yè)貸款難的局面,并推動商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型.(路透) |
